Сравнение GSCYX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GSCYX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.99% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и DFISX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GSCYX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GSCYX
DFISX
Сравнение GSCYX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.99 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.56 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.34 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.16 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.99 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и DFISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и DFISX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и DFISX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -60.66% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.96% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -35.06% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -43.00% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -9.09% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -11.69% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и DFISX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.81% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.46% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 15.63% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 15.80% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 16.13% | +7.18% |