Сравнение GSCMX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и NWXEX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
GSCMX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
GSCMX
NWXEX
Сравнение GSCMX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.97 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 5.59 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.17 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.74 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 27.08 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.97 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и NWXEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и NWXEX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и NWXEX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -22.97% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.20% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -5.60% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.43% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.12% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и NWXEX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.51% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.88% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.59% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.66% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.42% | +1.41% |