Сравнение GSCMX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и MZLSX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
GSCMX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
GSCMX
MZLSX
Сравнение GSCMX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.75 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.58 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 12.66 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.16 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.67 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и MZLSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и MZLSX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и MZLSX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -12.66% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.61% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.09% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.61% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.86% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и MZLSX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.81% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.15% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.59% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 1.59% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.13% | +3.70% |