PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с ANGLXGSCMX с AXSIX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий GSCMX и MOFIX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.40

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.17

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

4.67

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между GSCMX и MOFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и MOFIX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и MOFIX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-19.96%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.52%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-19.00%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.05%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.26%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и MOFIX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.12%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.87%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

7.25%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

7.25%

-1.42%