Сравнение GSCMX с MOFIX
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund) and MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, GSCMX returned 2.95%/yr vs 1.42%/yr for MOFIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSCMX charges 0.72%/yr vs 0.44%/yr for MOFIX.
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и MOFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -1.18%.
GSCMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
MOFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSCMX и MOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 0.57% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
MOFIX Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | -1.18% | 8.60% | 2.23% | 12.22% | -11.57% | -1.15% | 5.31% | 0.11% |
Correlation
The correlation between GSCMX and MOFIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between GSCMX and MOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCMX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск
GSCMX
MOFIX
Сравнение GSCMX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | MOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.12 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 3.47 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | MOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и MOFIX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и MOFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCMX | MOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -19.96% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.52% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -8.02% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -19.00% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.64% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.17% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и MOFIX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCMX | MOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.97% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.36% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 3.00% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.26% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.18% | -1.39% |
Сравнение комиссий GSCMX и MOFIX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и MOFIX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MOFIX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 5.09% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% |
MOFIX Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 3.36% | 3.32% | 6.91% | 6.44% | 3.81% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSCMX and MOFIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSCMX has higher volatility (1.09%) compared to MOFIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, GSCMX dropped -20.12% vs MOFIX's -19.96%.
GSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCMX и MOFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор