PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSCMX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSCMX с BRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSCMX (Goldman Sachs Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, GSCMX returned 2.80%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSCMX charges 0.72%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.

GSCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
0.74%
С начала года
0.74%
1 год
4.84%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

BRW

1 день
-0.60%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.15%
1 год
-3.85%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSCMX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		0.74%8.70%6.13%10.60%-10.75%1.69%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		4.15%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between GSCMX and BRW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с ANGLXGSCMX с GSBFX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с JMSIXBRW с BKE

Доходность на риск

GSCMX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCMXBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.29

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.28

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.22

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

-0.37

+8.34

GSCMX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BRW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и BRW

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCMXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-17.74%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-17.74%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-17.74%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-17.74%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-8.23%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.06%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

10.44%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и BRW

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 0.66%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCMXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.37%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.42%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

13.46%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

12.95%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

12.87%

-7.12%

Сравнение комиссий GSCMX и BRW

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и BRW

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности BRW в 15.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.25%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		5.57%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GSCMX and BRW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (3.37%) compared to GSCMX (0.66%). In terms of maximum drawdown, GSCMX dropped -20.12% vs BRW's -17.74%.

GSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSCMX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор