PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-7.80%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%25.48%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GSCGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.65%
1 год
12.61%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.80%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GQEIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GSCGX и YFSIX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

GSCGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

4.42

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSCGX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и YFSIX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		13.14%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и YFSIX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-35.10%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.20%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-25.14%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-11.03%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-4.93%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.38%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и YFSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 4.57%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.23%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

19.89%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

21.29%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

15.11%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.20%

+4.45%