Сравнение GSCGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | -4.98% | 15.70% | 38.33% | 26.49% | -19.82% | 24.47% | 22.78% | 32.33% | -2.82% | 31.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GSCGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.15% против 19.14% соответственно.
GSCGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 15.15%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCGX и PAGRX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GSCGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GSCGX
PAGRX
Сравнение GSCGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.73 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.47 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.25 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 16.34 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSCGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и PAGRX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 12.75% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и PAGRX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -55.87% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.14% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -36.52% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -38.01% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.57% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.09% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.75% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.73% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 13.90% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 25.69% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.52% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.49% | -3.82% |