Сравнение GSCGX с PAGRX
GSCGX (Goldman Sachs Large Cap Core Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSCGX returned 16.83%/yr vs 20.66%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSCGX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции GSCGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 16.83% против 20.66% соответственно.
GSCGX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 16.83%
PAGRX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 20.66%
Сравнение доходности по годам GSCGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 10.49% | 15.70% | 38.33% | 26.49% | -19.82% | 24.47% | 22.78% | 32.33% | -2.82% | 31.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 15.32% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Correlation
The correlation between GSCGX and PAGRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г. | 0.88 |
The correlation between GSCGX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GSCGX
PAGRX
Сравнение GSCGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.63 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 19.75 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и PAGRX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -55.87% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.14% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -26.34% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -36.52% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -38.01% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.86% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.05% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 3.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.75% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.95% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 17.18% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.45% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.51% | -3.83% |
Сравнение комиссий GSCGX и PAGRX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и PAGRX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 10.96% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
GSCGX and PAGRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to GSCGX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GSCGX dropped -57.27% vs PAGRX's -55.87%.
PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCGX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор