PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSCGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GSCGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.15% против 19.14% соответственно.


GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий GSCGX и PAGRX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

GSCGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.73

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.47

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.25

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

16.34

-11.03

GSCGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSCGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и PAGRX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и PAGRX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.87%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.14%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-36.52%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-38.01%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.57%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-10.09%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и PAGRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.73%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

13.90%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

25.69%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

24.52%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

24.49%

-3.82%