Сравнение GSCGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund	-4.98%	15.70%	38.33%	26.49%	-19.82%	24.47%	22.78%	32.33%	-2.82%	30.62%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

GSCGX

1 день: 3.06%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -4.98%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 15.52%

3 года*: 21.37%

5 лет*: 12.84%

10 лет*: 15.15%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GSCGX:

GSCGX с VOO GSCGX с SPY GSCGX с GICIX GSCGX с FSKAX GSCGX с FGJEX GSCGX с GCIIX GSCGX с GQEIX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий GSCGX и PAGDX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

GSCGX

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Доходность на риск

GSCGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSCGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	1.73	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	2.47	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	3.19	-2.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.31	16.11	-10.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSCGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	1.73	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.71	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.76	-0.20

Корреляция

Корреляция между GSCGX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и PAGDX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund	12.75%	12.12%	25.42%	0.46%	8.75%	10.68%	3.70%	4.03%	49.12%	8.67%	1.45%	8.72%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и PAGDX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSCGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.27%	-38.03%	-19.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.24%	-13.80%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.00%	-36.66%	+9.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.77%	-5.78%	-0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.04%	-7.46%	-3.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.67%	2.73%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и PAGDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSCGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.69%	6.78%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.98%	13.91%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.93%	25.70%	-6.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.84%	24.53%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.67%	25.10%	-4.43%

Сравнение GSCGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам GSCGX и PAGDX

Доходность по периодам

GSCGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSCGX и PAGDX

Доходность на риск

GSCGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

GSCGX

PAGDX

Сравнение GSCGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSCGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)