PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSC returned 27.08% vs 42.67% for SCDS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности GSC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и SCDS

2026 (YTD)20252024
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%5.14%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between GSC and SCDS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between GSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и SCDS

Секторы
GSC
SCDS

Технологии

23.6%
20.8%

Промышленность

17.5%
14.6%

Финансовые услуги

16.5%
14.7%

Здравоохранение

12.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.7%

Сырьевые материалы

6.4%
3.2%

Энергетика

4.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.6%

Технологии

GSC
23.6%
SCDS
20.8%

Промышленность

GSC
17.5%
SCDS
14.6%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
SCDS
14.7%

Здравоохранение

GSC
12.4%
SCDS
11.0%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
SCDS
10.7%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
SCDS
3.2%

Энергетика

GSC
4.2%
SCDS
3.9%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
SCDS
2.2%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
SCDS
2.4%

Недвижимость

GSC
2.6%
SCDS
4.9%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

GSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.36

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.33

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.84

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

16.84

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.36

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.11

-1.11

Просадки

Сравнение просадок GSC и SCDS

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-26.71%

-61.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-8.85%

-49.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.76%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-5.28%

-54.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.54%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и SCDS

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.58%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

12.93%

+190.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

18.20%

+385.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

21.20%

+197.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

21.20%

+139.18%

Сравнение комиссий GSC и SCDS

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и SCDS

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and SCDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 27.08% for GSC. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор