PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и REGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.55% соответственно.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий GSC и REGL

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

GSC vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.60

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

0.97

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.12

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.93

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

3.24

-2.23

GSC vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.54

Корреляция

Корреляция между GSC и REGL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и REGL

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности REGL в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GSC и REGL

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-36.37%

-52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.94%

-47.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-16.96%

-41.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-36.37%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-6.09%

-34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-4.09%

-55.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

3.13%

+14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и REGL

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

4.30%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

9.20%

+303.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

16.26%

+394.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

16.11%

+203.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

18.31%

+142.09%