Сравнение GSC с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
GSC и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.55% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и REGL
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
GSC vs. REGL — Ранг доходности на риск
GSC
REGL
Сравнение GSC c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 0.97 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.12 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 3.24 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GSC и REGL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и REGL
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и REGL
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -36.37% | -52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.94% | -47.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -16.96% | -41.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -36.37% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -6.09% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -4.09% | -55.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.13% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и REGL
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 4.30% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 9.20% | +303.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 16.26% | +394.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 16.11% | +203.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 18.31% | +142.09% |