PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с OSCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSC returned 23.02%/yr vs 7.52%/yr for OSCV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности GSC и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.02%.

GSC

1 день
0.14%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
13.81%
С начала года
23.15%
1 год
32.74%
3 года*
28.90%
5 лет*
23.02%
10 лет*
12.13%

OSCV

1 день
1.86%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.44%
С начала года
16.02%
1 год
18.98%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		23.15%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-24.25%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.02%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%

Correlation

The correlation between GSC and OSCV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.29

Over the past year, GSC and OSCV have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и OSCV

Секторы
GSC
OSCV

Технологии

22.7%
2.2%

Промышленность

19.2%
18.4%

Финансовые услуги

16.1%
27.7%

Здравоохранение

13.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.7%

Сырьевые материалы

5.2%
6.0%

Энергетика

3.9%
11.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Недвижимость

2.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Технологии

GSC
22.7%
OSCV
2.2%

Промышленность

GSC
19.2%
OSCV
18.4%

Финансовые услуги

GSC
16.1%
OSCV
27.7%

Здравоохранение

GSC
13.6%
OSCV
8.6%

Потребительский циклический сектор

GSC
10.4%
OSCV
10.7%

Сырьевые материалы

GSC
5.2%
OSCV
6.0%

Энергетика

GSC
3.9%
OSCV
11.3%

Коммунальные услуги

GSC
3.0%
OSCV
3.1%

Недвижимость

GSC
2.6%
OSCV
9.9%

Потребительский защитный сектор

GSC
2.4%
OSCV
2.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
OSCV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с GARPGSC с SCHA
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM

Доходность на риск

GSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.45

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.26

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.25

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.53

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.36

-5.42

GSC vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OSCV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и OSCV

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.40%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-7.55%

-50.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-22.92%

-35.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-22.92%

-35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

0.00%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.07%

-7.50%

-51.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

2.58%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и OSCV

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.15%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

9.57%

+115.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.81%

13.14%

+390.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

17.19%

+201.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

20.79%

+139.58%

Сравнение комиссий GSC и OSCV

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и OSCV

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OSCV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GSC and OSCV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.34%) compared to OSCV (3.15%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, GSC leads with 23.02% vs 7.52% for OSCV. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 23.02% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.13% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.79% for OSCV.

OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор