PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и OSCV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-24.25%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.86%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.


GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%

OSCV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.88%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Сравнение комиссий GSC и OSCV

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.


Доходность на риск

GSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCOSCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.82

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.26

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.17

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.26

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

4.77

-3.67

GSC vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа OSCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.82

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между GSC и OSCV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и OSCV

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности OSCV в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GSC и OSCV

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и OSCV.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.40%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.67%

-46.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-22.92%

-35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-4.61%

-34.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-7.73%

-51.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

3.09%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и OSCV

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.67%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

9.52%

+303.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.87%

16.96%

+393.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

17.33%

+201.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

21.05%

+139.32%