PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и GVIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Сравнение комиссий GSC и GVIP

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.


Доходность на риск

GSC vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.04

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.55

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.22

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.76

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

6.94

-5.94

GSC vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GVIP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между GSC и GVIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GVIP

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GVIP в 0.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GSC и GVIP

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GVIP.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-37.09%

-51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.67%

-44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-37.09%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-9.91%

-30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-7.71%

-51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

3.47%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.12%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.62%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

14.52%

+298.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

23.32%

+387.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

21.19%

+198.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

21.68%

+138.72%