PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GVIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GSC is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past 5 years, GSC returned 24.30%/yr vs 12.53%/yr for GVIP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью 16.34%.

GSC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.55%
6 месяцев
18.78%
1 год
33.32%
3 года*
28.34%
5 лет*
24.30%
10 лет*
11.56%

GVIP

1 день
-6.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.53%
3 года*
29.99%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		21.55%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.34%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Correlation

The correlation between GSC and GVIP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.23

Over the past year, GSC and GVIP have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и GVIP

Секторы
GSC
GVIP

Технологии

22.7%
34.8%

Промышленность

19.2%
11.0%

Финансовые услуги

16.1%
16.0%

Здравоохранение

13.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.0%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%
6.3%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
13.7%

Технологии

GSC
22.7%
GVIP
34.8%

Промышленность

GSC
19.2%
GVIP
11.0%

Финансовые услуги

GSC
16.1%
GVIP
16.0%

Здравоохранение

GSC
13.6%
GVIP
8.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
10.4%
GVIP
10.0%

Сырьевые материалы

GSC
5.2%
GVIP

-

Энергетика

GSC
3.9%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GSC
3.0%
GVIP
6.3%

Недвижимость

GSC
2.6%
GVIP

-

Потребительский защитный сектор

GSC
2.4%
GVIP
1.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GVIP
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSC vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.70

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.26

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.31

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.61

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

11.04

-9.07

GSC vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GVIP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и GVIP

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-37.09%

-51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.67%

-44.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-23.29%

-34.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-37.09%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-6.01%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.18%

-7.56%

-51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

3.23%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 6.31%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

11.43%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

187.41%

17.87%

+169.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

21.01%

+382.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.85%

21.83%

+197.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.44%

21.87%

+138.57%

Сравнение комиссий GSC и GVIP

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GVIP

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.16%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GVIP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (11.43%) compared to GSC (6.31%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GSC leads with 24.30% vs 12.53% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 24.30% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.16% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор