Сравнение GSC с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSC и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GVIP
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSC vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSC
GVIP
Сравнение GSC c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.04 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.55 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.76 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.94 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.04 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.71 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GVIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GVIP
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GVIP
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -37.09% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.67% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -37.09% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -9.91% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -7.71% | -51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.47% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.12%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.62% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.52% | +298.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 23.32% | +387.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.19% | +198.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 21.68% | +138.72% |