Сравнение GSC с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GSC и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 12.21% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GHYB
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GSC vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSC
GHYB
Сравнение GSC c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.34 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.02 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.32 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.85 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.58 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.34 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GHYB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GHYB
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GHYB
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -21.48% | -67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -4.12% | -54.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -16.08% | -42.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -1.27% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -2.61% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 0.80% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GHYB
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 2.06% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 2.68% | +310.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 5.54% | +405.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 7.68% | +211.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 8.35% | +152.02% |