Сравнение GSC с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSC и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GBIL
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GSC vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSC
GBIL
Сравнение GSC c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 16.02 | -15.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 81.70 | -77.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 24.00 | -22.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 200.44 | -200.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1,299.94 | -1,298.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 16.02 | -15.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 5.55 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.79 | -4.80 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GBIL
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GBIL
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -0.76% | -87.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -0.02% | -58.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -0.76% | -57.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | 0.00% | -39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -0.04% | -59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 0.00% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GBIL
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.08% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 0.15% | +312.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 0.25% | +410.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 0.58% | +218.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 0.47% | +159.90% |