PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.00% соответственно.

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий GSBFX и SCLAX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

GSBFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.26

Корреляция

Корреляция между GSBFX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и SCLAX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и SCLAX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-5.59%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.32%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-5.59%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-5.59%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.84%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.15%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и SCLAX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.19%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

2.01%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

2.66%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

3.07%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

2.75%

+5.22%