Сравнение GSBFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 8.51% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и PMAIX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GSBFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GSBFX
PMAIX
Сравнение GSBFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.43 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.08 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.50 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 11.66 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.43 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и PMAIX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и PMAIX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -24.12% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.06% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -13.97% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -24.12% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.69% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и PMAIX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 4.18% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 7.19% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.20% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 7.58% | +0.39% |