PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBFX с GAMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both mutual funds - GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs, while GAMPX is a MLPs fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSBFX returned 5.61%/yr vs 23.36%/yr for GAMPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSBFX charges 0.79%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GAMPX с доходностью 24.02%.

GSBFX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.38%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.19%

GAMPX

1 день
1.45%
1 месяц
-4.11%
С начала года
24.02%
6 месяцев
24.31%
1 год
26.92%
3 года*
33.71%
5 лет*
23.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBFX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.53%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-3.46%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		24.02%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%

Correlation

The correlation between GSBFX and GAMPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GSBFX and GAMPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с HMSFXGAMPX с EMOGAMPX с MLPDXGAMPX с TYGGAMPX с MLPAXGAMPX с NMLGAMPX с GSIFX

Доходность на риск

GSBFX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBFXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.91

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.62

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.88

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.06

+3.75

GSBFX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и GAMPX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBFXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-59.18%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-7.23%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-17.08%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-21.97%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.45%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.51%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.09%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и GAMPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.98%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBFXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.52%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

11.25%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

14.70%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

20.57%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

25.78%

-17.81%

Сравнение комиссий GSBFX и GAMPX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и GAMPX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности GAMPX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.17%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.07%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

GSBFX and GAMPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMPX has higher volatility (5.52%) compared to GSBFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs GAMPX's -59.18%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBFX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор