Сравнение GAMPX с NML
GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - GAMPX is a Infrastructure Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 5 years, GAMPX returned 25.07%/yr vs 25.45%/yr for NML. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GAMPX charges 1.11%/yr vs 2.72%/yr for NML.
Доходность
Сравнение доходности GAMPX и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMPX показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у NML с доходностью 23.42%.
GAMPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.81%
NML
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 25.45%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 2.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.58M | $1.25M | $1.31M |
Сравнение доходности по годам GAMPX и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 25.23% | 5.43% | 58.40% | 15.11% | 19.15% | 38.33% | -17.23% | 17.00% | -12.69% |
NML Neuberger Berman MLP | 23.42% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 32.75% | 61.76% | -45.84% | 10.60% | -18.15% |
Correlation
The correlation between GAMPX and NML is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.82 |
The correlation between GAMPX and NML shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMPX vs. NML — Ранг доходности на риск
GAMPX
NML
Сравнение GAMPX c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMPX | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.63 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.10 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMPX и NML
Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMPX | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -90.48% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.57% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -16.92% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -21.40% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.53% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -36.65% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.54% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMPX и NML
Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) составляет 5.38%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMPX | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.57% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 14.68% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 18.56% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.77% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 34.99% | -9.31% |
Сравнение комиссий GAMPX и NML
GAMPX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMPX и NML
Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности NML в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 8.38% | 10.13% | 25.55% | 10.34% | 4.76% | 8.54% | 4.33% | 4.99% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NML Neuberger Berman MLP | 7.46% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Часто задаваемые вопросы
GAMPX and NML have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NML has higher volatility (7.57%) compared to GAMPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs NML's -90.48%.
GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMPX и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор