Сравнение GAMPX с TYG
GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GAMPX returned 23.31%/yr vs 19.30%/yr for TYG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMPX charges 1.11%/yr vs 2.90%/yr for TYG.
Доходность
Сравнение доходности GAMPX и TYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMPX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 12.01%.
GAMPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- —
TYG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- -1.33%
Сравнение доходности по годам GAMPX и TYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 23.25% | 5.43% | 58.40% | 15.11% | 19.15% | 38.33% | -17.23% | 17.00% | -12.69% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.01% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.66% |
Correlation
The correlation between GAMPX and TYG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GAMPX and TYG has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMPX vs. TYG — Ранг доходности на риск
GAMPX
TYG
Сравнение GAMPX c TYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMPX | TYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.52 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 5.02 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMPX | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GAMPX и TYG
Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и TYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMPX | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -95.34% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -12.30% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -25.08% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -25.08% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -36.11% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -29.42% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.71% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMPX и TYG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) составляет 6.03%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMPX | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.20% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 17.27% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 19.45% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.05% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 51.15% | -25.31% |
Сравнение комиссий GAMPX и TYG
GAMPX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMPX и TYG
Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности TYG в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 8.22% | 10.13% | 25.55% | 10.34% | 4.76% | 8.54% | 4.33% | 4.99% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 13.05% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
GAMPX and TYG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to GAMPX (6.03%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs TYG's -95.34%.
GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMPX и TYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор