PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBC с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBC с ARKG

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) is a stock, while ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, GSBC returned 11.19%/yr vs 10.37%/yr for ARKG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 29.65%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 48.12%. За последние 10 лет акции GSBC превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.37% соответственно.

GSBC

1 день
-2.87%
1 месяц
11.57%
6 месяцев
30.18%
С начала года
29.65%
1 год
29.46%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.19%

ARKG

1 день
0.68%
1 месяц
26.50%
6 месяцев
47.05%
С начала года
48.12%
1 год
69.00%
3 года*
8.10%
5 лет*
-14.04%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		29.65%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		48.12%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between GSBC and ARKG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с PCBGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с BCSGSBC с ALLYGSBC с BHF
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

GSBC vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBCARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.64

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.58

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

6.13

-0.70

GSBC vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBC и ARKG

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-83.59%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-27.51%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-51.96%

+28.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-79.95%

+56.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-83.59%

+37.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-61.61%

+58.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-36.08%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

11.53%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и ARKG

Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 7.27%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

15.60%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

31.69%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

43.34%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

46.09%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

41.35%

-11.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и ARKG

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.18%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%

Часто задаваемые вопросы

GSBC and ARKG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (15.60%) compared to GSBC (7.27%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs ARKG's -83.59%.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор