Сравнение GSAT с NEM
GSAT (Globalstar, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. GSAT operates in Telecom Services (Communication Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GSAT returned 16.58%/yr vs 11.61%/yr for NEM. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSAT и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAT показывает доходность 36.71%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции GSAT превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 16.58% против 11.61% соответственно.
GSAT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
NEM
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -10.36%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | $104.08M | $86.18M | $106.60M |
| $654.36M | $676.23M | $802.56M |
Сравнение доходности по годам GSAT и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 36.71% | 96.59% | 6.70% | 45.86% | 14.66% | 242.59% | -34.88% | -18.71% | -51.17% | -17.09% |
NEM Newmont Corporation | 4.90% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between GSAT and NEM is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, GSAT and NEM have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSAT:
$10.75B
NEM:
$109.89B
GSAT:
-$0.11
NEM:
$7.88
GSAT:
37.58
NEM:
5.94
GSAT:
31.26
NEM:
3.14
GSAT:
$283.02M
NEM:
$19.13B
GSAT:
$95.43M
NEM:
$10.94B
GSAT:
$69.56M
NEM:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAT vs. NEM — Ранг доходности на риск
GSAT
NEM
Сравнение GSAT c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 1.78 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 3.84 | +18.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAT и NEM
Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAT | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -81.30% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -32.10% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -36.57% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -62.40% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | -62.40% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -20.62% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -41.32% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 14.82% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAT и NEM
Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 5.09%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAT | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 12.45% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 35.95% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 47.77% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 38.48% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 35.79% | +53.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAT и NEM
GSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 0.98% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSAT и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globalstar, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSAT and NEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (12.45%) compared to GSAT (5.09%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs NEM's -81.30%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAT и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор