PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAT с VSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSAT с VSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSAT (Globalstar, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. GSAT operates in Telecom Services (Communication Services), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GSAT returned 19.15%/yr vs -0.48%/yr for VSAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSAT и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globalstar, Inc. (GSAT) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAT показывает доходность 33.68%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 102.03%. За последние 10 лет акции GSAT превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 19.15% против -0.48% соответственно.

GSAT

1 день
-1.26%
1 месяц
0.17%
С начала года
33.68%
6 месяцев
25.23%
1 год
330.61%
3 года*
66.43%
5 лет*
35.98%
10 лет*
19.15%

VSAT

1 день
-4.12%
1 месяц
9.09%
С начала года
102.03%
6 месяцев
103.03%
1 год
683.13%
3 года*
13.83%
5 лет*
4.92%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAT и VSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAT
Globalstar, Inc.		33.68%96.59%6.70%45.86%14.66%242.59%-34.88%-18.71%-51.17%-17.09%
VSAT
Viasat, Inc.		102.03%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%

Correlation

The correlation between GSAT and VSAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2006 г.

0.28

Over the past year, GSAT and VSAT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

GSAT:

-$0.11

VSAT:

$0.50

Коэффициент P/S

GSAT:

36.78

VSAT:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

GSAT:

$283.02M

VSAT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSAT:

$95.43M

VSAT:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

GSAT:

$69.56M

VSAT:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globalstar, Inc.

Viasat, Inc.

Часто сравнивают с GSAT:
GSAT с ASTSGSAT с SPYGSAT с NEMGSAT с TSATGSAT с EQIXGSAT с WDCGSAT с VOO
Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с ASTSVSAT с IRDMVSAT с SATSVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOGVSAT с FSKAX

Доходность на риск

GSAT vs. VSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAT
Ранг доходности на риск GSAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAT c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSATVSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
8.36

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
5.43

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.55

29.00

-16.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.77

89.88

-59.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAT vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAT на текущий момент составляет 4.75, что ниже коэффициента Шарпа VSAT равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAT и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSATVSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

8.36

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.17

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GSAT и VSAT

Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и VSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSATVSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-92.75%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-23.78%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.72%

-85.14%

+34.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.54%

-89.81%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.34%

-92.75%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-26.13%

-42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.42%

-41.52%

-46.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

7.66%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAT и VSAT

Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 3.23%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 23.49%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSATVSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

23.49%

-20.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.79%

54.85%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.17%

82.55%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.78%

75.24%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.16%

60.68%

+29.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAT и VSAT

Ни GSAT, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSAT и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globalstar, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
70.06M
1.17B
(GSAT) Общая выручка
(VSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSAT and VSAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSAT has higher volatility (23.49%) compared to GSAT (3.23%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs VSAT's -92.75%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 4.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAT и VSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор