Сравнение GS с TMUS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 24.48% против 16.66% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам GS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between GS and TMUS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between GS and TMUS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
TMUS:
$208.40B
GS:
$57.41
TMUS:
$9.41
GS:
18.51
TMUS:
20.09
GS:
2.40
TMUS:
0.31
GS:
3.02
TMUS:
2.34
GS:
2.66
TMUS:
3.73
GS:
$110.77B
TMUS:
$90.53B
GS:
$61.53B
TMUS:
$34.92B
GS:
$24.94B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
GS
TMUS
Сравнение GS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.52 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -0.88 | +13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и TMUS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -86.29% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -30.37% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -33.65% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -33.65% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -33.65% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -29.12% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -25.96% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 17.87% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и TMUS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.72% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 19.08% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 24.99% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 23.90% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 26.08% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и TMUS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и TMUS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and TMUS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs TMUS's -86.29%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор