PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GS с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 24.48% против 16.66% соответственно.


GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between GS and TMUS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between GS and TMUS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$327.33B

TMUS:

$208.40B

EPS

GS:

$57.41

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

GS:

18.51

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

GS:

2.40

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

GS:

3.02

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

GS:

2.66

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Goldman Sachs Group, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

GS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.52

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-0.88

+13.50

GS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и TMUS

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-86.29%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-30.37%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-33.65%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-33.65%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-33.65%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-29.12%

+26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-25.96%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

17.87%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и TMUS

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.72%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.08%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

24.99%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

23.90%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

26.08%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и TMUS

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TMUS в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
23.11B
(GS) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
0
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


GS and TMUS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs TMUS's -86.29%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор