Сравнение GS с SN
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, GS returned 73.43% vs 52.17% for SN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 19.57%.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 11.03% |
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between GS and SN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
SN:
$19.05B
GS:
$57.41
SN:
$4.96
GS:
18.51
SN:
26.97
GS:
2.40
SN:
0.67
GS:
3.02
SN:
3.67
GS:
2.66
SN:
6.89
GS:
$110.77B
SN:
$5.18B
GS:
$61.53B
SN:
$3.22B
GS:
$24.94B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. SN — Ранг доходности на риск
GS
SN
Сравнение GS c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.73 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 3.85 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и SN
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -42.64% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -30.23% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.32% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -9.32% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 13.61% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SN
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 13.91% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 31.21% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 42.33% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 54.51% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 54.51% | -24.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SN
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GS and SN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (13.91%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs SN's -42.64%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор