PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -27.92%/yr for RYIUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -28.84%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -1.08% против -27.92% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

RYIUX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-49.98%
3 года*
-29.88%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-27.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-28.84%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYIUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between GRZZX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLXRYIUX с RYNVX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.31

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-2.10

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.77

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.97

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.58

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа RYIUX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.31

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.60

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.56

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYIUX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.94%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-51.48%

+37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-73.43%

+43.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-75.79%

+38.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-96.73%

+24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-99.94%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-87.11%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

31.51%

-25.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYIUX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

11.55%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

27.28%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

38.33%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

45.13%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

46.99%

+49.66%

Сравнение комиссий GRZZX и RYIUX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYIUX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYIUX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности RYIUX в 5.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.29%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYIUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (11.55%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYIUX's -99.94%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор