Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) показал доход в 3.01% с начала года и -37.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYIUX составила -25.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.97%.

Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RYIUX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -18.8%.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund: годовая альфа составляет 3.27%, бета — -2.29, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -380.44%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-132.19%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -2.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RYIUX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.

RYIUX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 22 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund составляет 99.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.