PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78356A7239

CUSIP

78356A723

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

30 мая 2006 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYIUX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) показал доход в 9.21% с начала года и -8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYIUX составила -22.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYIUX

С начала года

9.21%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

29.95%

1 год

-8.38%

3 года

-13.77%

5 лет

-25.53%

10 лет

-22.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.82%11.75%14.59%-0.30%-10.13%9.21%
20248.44%-10.64%-6.38%15.86%-8.71%2.48%-18.02%2.21%-1.30%3.36%-19.52%18.99%-19.49%
2023-17.06%3.50%9.34%4.00%2.19%-14.54%-10.91%11.69%13.58%15.32%-16.44%-20.90%-26.57%
202220.02%-3.65%-4.54%21.11%-3.44%15.59%-18.99%3.26%20.51%-20.36%-6.12%14.01%28.23%
2021-10.62%-12.82%-4.96%-4.94%-1.70%-4.57%6.18%-5.32%5.08%-8.77%7.62%-6.16%-35.72%
20206.69%17.85%24.05%-29.35%-15.41%-10.77%-6.68%-10.91%5.06%-5.51%-30.29%-16.16%-59.89%
2019-19.79%-9.48%3.86%-6.48%16.94%-12.90%-1.08%9.28%-4.37%-5.29%-7.81%-5.44%-38.69%
2018-5.24%7.05%-3.11%-2.08%-11.11%-1.48%-3.45%-7.95%5.14%24.34%-3.79%26.30%18.98%
2017-1.32%-4.08%-0.87%-2.53%3.76%-6.83%-1.65%2.23%-11.65%-1.70%-5.66%0.74%-26.63%
201620.45%-1.05%-15.38%-3.66%-5.06%-1.61%-11.37%-3.80%-3.08%9.63%-19.97%-5.84%-38.04%
20155.51%-11.33%-4.13%4.67%-4.84%-2.16%1.76%12.20%9.11%-11.58%-6.77%7.10%-3.87%
20144.80%-9.57%0.31%6.73%-2.38%-10.45%12.19%-9.67%12.35%-13.39%-0.63%-6.59%-18.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYIUX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYIUX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.19
  • За 5 лет: -0.54
  • За 10 лет: -0.48
  • За всё время: -0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.92 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$5.92$5.92$4.56$0.00$0.00$0.00$3.48

Дивидендный доход

4.22%4.60%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.92$5.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.56$4.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$3.48$3.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 25 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund составляет 99.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.93%21 нояб. 2008 г.402825 нояб. 2024 г.———
-36.73%11 мар. 2008 г.13419 сент. 2008 г.127 окт. 2008 г.146
-34.91%14 июн. 2006 г.26912 июл. 2007 г.12915 янв. 2008 г.398
-34.33%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1119 нояб. 2008 г.17
-26.67%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...