Сравнение RYIUX с RYSIX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -27.68% против 30.26% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYSIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.75 |
The correlation between RYIUX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYSIX
Сравнение RYIUX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 7.24 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 22.62 | -24.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYSIX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -88.66% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -15.56% | -35.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -40.57% | -34.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -43.80% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -43.80% | -52.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -13.85% | -86.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -49.53% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 4.97% | +27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 7.55%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 19.19% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 33.83% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 39.70% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 37.51% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 34.27% | +12.64% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYSIX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYSIX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYSIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYIUX (7.55%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор