PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.11%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -28.11% против 31.85% соответственно.

RYIUX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.68%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-51.04%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-18.17%
10 лет*
-28.11%

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-30.68%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYSIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.75

The correlation between RYIUX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
5.47

-6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
5.30

-7.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.72

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

12.07

-13.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

45.62

-47.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

5.47

-6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.92

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.95

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.32

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYSIX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.66%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-14.87%

-36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-40.57%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-43.80%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-43.80%

-52.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-49.71%

-37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

3.93%

+28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 11.25%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

12.72%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

25.62%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

32.81%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.12%

36.13%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

33.59%

+13.40%

Сравнение комиссий RYIUX и RYSIX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYSIX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности RYSIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.43%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYSIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYIUX (11.25%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор