Сравнение RYIUX с UWPIX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs -25.72%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью -16.37%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям UWPIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -25.72% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
Сравнение доходности по годам RYIUX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between RYIUX and UWPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between RYIUX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYIUX
UWPIX
Сравнение RYIUX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.64 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и UWPIX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.79% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -31.18% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -62.72% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -70.10% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -95.20% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.79% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -77.75% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 17.39% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и UWPIX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.77% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 19.60% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 24.65% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 30.03% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 34.91% | +12.00% |
Сравнение комиссий RYIUX и UWPIX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и UWPIX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности UWPIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and UWPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs UWPIX's -99.79%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор