PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с UIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.11%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -28.11% против -26.03% соответственно.

RYIUX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.68%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-51.04%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-18.17%
10 лет*
-28.11%

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-30.68%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between RYIUX and UIPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between RYIUX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

RYIUX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.18

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-1.72

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.80

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-1.02

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.80

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIPIX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-1.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.01

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и UIPIX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.98%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-35.92%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-63.80%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-93.53%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-99.05%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.92%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-80.93%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

20.78%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и UIPIX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.93%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

22.75%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

30.88%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.12%

420.66%

-375.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

298.97%

-251.98%

Сравнение комиссий RYIUX и UIPIX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и UIPIX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности UIPIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.43%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYIUX and UIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYIUX has higher volatility (11.25%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs UIPIX's -99.98%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор