Сравнение GRW с QARP
GRW (TCW Durable Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while QARP is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности GRW и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и QARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.41% |
Correlation
The correlation between GRW and QARP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов GRW и QARP
Секторы
GRW
QARP
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
QARP
Технологии
GRW
QARP
Финансовые услуги
GRW
QARP
Коммуникационные услуги
GRW
QARP
Потребительский циклический сектор
GRW
QARP
Сырьевые материалы
GRW
QARP
Здравоохранение
GRW
QARP
Потребительский защитный сектор
GRW
-
QARP
Энергетика
GRW
-
QARP
Недвижимость
GRW
-
QARP
Коммунальные услуги
GRW
-
QARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. QARP — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QARP
Сравнение GRW c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и QARP
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -35.44% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | 0.00% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.39% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и QARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 10.58% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.54% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.55% | -3.09% |
Сравнение комиссий GRW и QARP
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и QARP
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and QARP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.19% for QARP.
Подберите оптимальное распределение для GRW и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор