Сравнение GRW с OUSA
GRW (TCW Durable Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while OUSA is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности GRW и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам GRW и OUSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -0.63% |
Correlation
The correlation between GRW and OUSA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов GRW и OUSA
Секторы
GRW
OUSA
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
OUSA
Технологии
GRW
OUSA
Финансовые услуги
GRW
OUSA
Коммуникационные услуги
GRW
OUSA
Потребительский циклический сектор
GRW
OUSA
Здравоохранение
GRW
OUSA
Сырьевые материалы
GRW
OUSA
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
OUSA
Энергетика
GRW
-
OUSA
-
Недвижимость
GRW
-
OUSA
-
Коммунальные услуги
GRW
-
OUSA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. OUSA — Ранг доходности на риск
GRW
OUSA
Сравнение GRW c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.69 | +12.89 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и OUSA
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -33.12% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.49% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.53% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и OUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 9.80% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.31% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.16% | -6.27% |
Сравнение комиссий GRW и OUSA
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и OUSA
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.41% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and OUSA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.48% for OUSA.
Подберите оптимальное распределение для GRW и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор