Сравнение GRW с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
GRW и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -2.91% | 10.23% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -2.91%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и OUSA
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
GRW vs. OUSA — Ранг доходности на риск
GRW
OUSA
Сравнение GRW c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.47 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.78 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.69 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.77 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.47 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.66 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GRW и OUSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и OUSA
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и OUSA
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -33.12% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -8.36% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -6.40% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.54% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.45% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и OUSA
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.25% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.82% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.30% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.14% | +1.07% |