Сравнение GRW с FLRG
GRW (TCW Durable Growth ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while FLRG is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.
Доходность
Сравнение доходности GRW и FLRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и FLRG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 0.45% |
Correlation
The correlation between GRW and FLRG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов GRW и FLRG
Секторы
GRW
FLRG
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
FLRG
Технологии
GRW
FLRG
Финансовые услуги
GRW
FLRG
Коммуникационные услуги
GRW
FLRG
Потребительский циклический сектор
GRW
FLRG
Здравоохранение
GRW
FLRG
Сырьевые материалы
GRW
FLRG
Потребительский защитный сектор
GRW
-
FLRG
Энергетика
GRW
-
FLRG
Недвижимость
GRW
-
FLRG
Коммунальные услуги
GRW
-
FLRG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск
GRW
FLRG
Сравнение GRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.00 | 1.04 | +12.95 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FLRG
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -19.64% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.37% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -3.74% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FLRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 10.14% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.18% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.02% | -4.83% |
Сравнение комиссий GRW и FLRG
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FLRG
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.34% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and FLRG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.29% for FLRG.
Подберите оптимальное распределение для GRW и FLRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор