PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLRG

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.15%
1 год
16.44%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и FLRG


Correlation

The correlation between GRW and FLRG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов GRW и FLRG


Секторы
GRW
FLRG

Промышленность

39.6%
7.3%

Технологии

25.9%
38.8%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Сырьевые материалы

3.9%
2.3%

Здравоохранение

3.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

GRW
39.6%
FLRG
7.3%

Технологии

GRW
25.9%
FLRG
38.8%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
FLRG
11.4%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
FLRG
9.9%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
FLRG
9.5%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
FLRG
2.3%

Здравоохранение

GRW
3.6%
FLRG
9.1%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

FLRG
4.5%

Энергетика

GRW

-

FLRG
4.3%

Недвижимость

GRW

-

FLRG
2.0%

Коммунальные услуги

GRW

-

FLRG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

GRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRWFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

GRW vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и FLRG

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-19.64%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.35%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.69%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и FLRG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

10.41%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.22%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.95%

+1.51%

Сравнение комиссий GRW и FLRG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и FLRG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.38%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRW and FLRG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

FLRG has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.29% for FLRG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор