PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и FLRG


Correlation

The correlation between GRW and FLRG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов GRW и FLRG


Секторы
GRW
FLRG

Промышленность

38.1%
7.7%

Технологии

26.6%
34.7%

Финансовые услуги

9.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.7%

Здравоохранение

4.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

GRW
38.1%
FLRG
7.7%

Технологии

GRW
26.6%
FLRG
34.7%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
FLRG
12.3%

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
FLRG
10.3%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
FLRG
10.7%

Здравоохранение

GRW
4.1%
FLRG
9.2%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
FLRG
2.5%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

FLRG
4.6%

Энергетика

GRW

-

FLRG
4.8%

Недвижимость

GRW

-

FLRG
2.1%

Коммунальные услуги

GRW

-

FLRG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

GRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.00

1.04

+12.95

Просадки

Сравнение просадок GRW и FLRG

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-19.64%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-3.74%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и FLRG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.14%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

15.18%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

15.02%

-4.83%

Сравнение комиссий GRW и FLRG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и FLRG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRW and FLRG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.29% for FLRG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор