Сравнение GRW с FLRG
GRW (TCW Durable Growth ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while FLRG is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.
Доходность
Сравнение доходности GRW и FLRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и FLRG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 0.73% |
Correlation
The correlation between GRW and FLRG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов GRW и FLRG
Секторы
GRW
FLRG
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
FLRG
Технологии
GRW
FLRG
Финансовые услуги
GRW
FLRG
Коммуникационные услуги
GRW
FLRG
Потребительский циклический сектор
GRW
FLRG
Сырьевые материалы
GRW
FLRG
Здравоохранение
GRW
FLRG
Потребительский защитный сектор
GRW
-
FLRG
Энергетика
GRW
-
FLRG
Недвижимость
GRW
-
FLRG
Коммунальные услуги
GRW
-
FLRG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLRG
Сравнение GRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и FLRG
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -19.64% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.35% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.69% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FLRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 10.41% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.22% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.95% | +1.51% |
Сравнение комиссий GRW и FLRG
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FLRG
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.38% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and FLRG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLRG has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.29% for FLRG.
Подберите оптимальное распределение для GRW и FLRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор