Сравнение GRW с EIPI
GRW (TCW Durable Growth ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности GRW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | -0.72% |
Correlation
The correlation between GRW and EIPI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.53 |
Сравнение распределения секторов GRW и EIPI
Секторы
GRW
EIPI
Промышленность
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
EIPI
Технологии
GRW
EIPI
-
Финансовые услуги
GRW
EIPI
-
Коммуникационные услуги
GRW
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
GRW
EIPI
-
Сырьевые материалы
GRW
EIPI
Здравоохранение
GRW
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
EIPI
-
Энергетика
GRW
-
EIPI
Недвижимость
GRW
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
GRW
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение GRW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и EIPI
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -12.33% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.70% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 9.69% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 13.03% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 13.03% | +6.12% |
Сравнение комиссий GRW и EIPI
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и EIPI
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and EIPI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для GRW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор