Сравнение GRSPX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRSPX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 6.50% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRSPX показывает доходность 6.50%, а WWWEX немного выше – 6.72%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.08% против 16.19% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.08%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRSPX и WWWEX
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
GRSPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
GRSPX
WWWEX
Сравнение GRSPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRSPX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.39 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.65 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.42 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRSPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GRSPX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и WWWEX
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 8.83% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и WWWEX
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRSPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -82.60% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.14% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -26.94% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -36.00% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.95% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -41.54% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.88% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и WWWEX
Greenspring Fund (GRSPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 6.02% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRSPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.99% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.24% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.32% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.91% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.12% | -3.93% |