PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.28% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий GRSPX и TPDAX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
GRSPX
Greenspring Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.18

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.82

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.59

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

13.57

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.18

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между GRSPX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и TPDAX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и TPDAX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-22.29%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.58%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-17.58%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-22.29%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.97%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.94%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.01%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и TPDAX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.40%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.86%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.29%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.14%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

9.87%

+5.32%