PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 5.04% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий GRSPX и BERIX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

GRSPX
Greenspring Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.57

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.30

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.77

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

17.74

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.57

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.40

Корреляция

Корреляция между GRSPX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и BERIX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и BERIX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-20.34%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-2.95%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-15.73%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-20.34%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.79%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.60%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.79%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и BERIX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.55%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

4.29%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

5.38%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

5.94%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

6.00%

+9.19%