Сравнение GRRR с FNGS
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 29.80%/yr for FNGS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -11.33% |
Correlation
The correlation between GRRR and FNGS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, GRRR and FNGS have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GRRR
FNGS
Сравнение GRRR c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.75 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.12 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и FNGS
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -48.98% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -22.93% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -26.77% | -69.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -9.63% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -10.85% | -81.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 8.05% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и FNGS
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 8.74% | +25.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 17.19% | +42.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 21.65% | +66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 30.10% | +133.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 31.17% | +132.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и FNGS
Ни GRRR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRRR and FNGS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор