Сравнение GRRR с ARKX
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 31.55%/yr for ARKX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -6.84% |
Correlation
The correlation between GRRR and ARKX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, GRRR and ARKX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. ARKX — Ранг доходности на риск
GRRR
ARKX
Сравнение GRRR c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.61 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.87 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и ARKX
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -43.61% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -20.42% | -42.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -25.47% | -70.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -10.49% | -84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -19.92% | -72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 7.74% | +33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и ARKX
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 12.77% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 26.51% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 33.50% | +54.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 28.02% | +135.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 27.65% | +136.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и ARKX
Ни GRRR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRRR and ARKX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор