PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

GRPZ и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и FESM

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий GRPZ и FESM

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.91

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.27

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.66

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.98

-0.71

Корреляция

Корреляция между GRPZ и FESM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FESM

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FESM

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-26.93%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.54%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.52%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.04%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FESM

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.30%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.27%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.99%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.48%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.48%

+0.10%