PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. GRPZ is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и FESM

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%9.23%

Correlation

The correlation between GRPZ and FESM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between GRPZ and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и FESM

Секторы
GRPZ
FESM

Финансовые услуги

28.0%
14.8%

Промышленность

16.3%
19.1%

Здравоохранение

14.4%
15.7%

Энергетика

13.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.4%

Технологии

7.9%
21.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
FESM
14.8%

Промышленность

GRPZ
16.3%
FESM
19.1%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
FESM
15.7%

Энергетика

GRPZ
13.0%
FESM
7.2%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
FESM
7.4%

Технологии

GRPZ
7.9%
FESM
21.6%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
FESM
3.1%

Недвижимость

GRPZ

-

FESM
4.2%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

GRPZ vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.48

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.34

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.61

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

16.60

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.48

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FESM

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-26.93%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.18%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.59%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.79%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.82%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FESM

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.32%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.98%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.26%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.26%

-0.09%

Сравнение комиссий GRPZ и FESM

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FESM

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and FESM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 21.80% for GRPZ. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.53% for FESM.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор