PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с CAFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

GRPZ и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и CAFG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий GRPZ и CAFG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.69

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

4.10

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между GRPZ и CAFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и CAFG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CAFG в 0.32%

TTM202520242023
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и CAFG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-23.66%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.08%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.97%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.81%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.40%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и CAFG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.37%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.26%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

21.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

19.75%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.75%

+1.83%