PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 31.67% for CAFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и CAFG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.85%

Correlation

The correlation between GRPZ and CAFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between GRPZ and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и CAFG

Секторы
GRPZ
CAFG

Финансовые услуги

28.0%

-

Промышленность

16.3%
19.3%

Здравоохранение

14.4%
18.8%

Энергетика

13.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.2%

Технологии

7.9%
30.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
CAFG

-

Промышленность

GRPZ
16.3%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
CAFG
18.8%

Энергетика

GRPZ
13.0%
CAFG
13.4%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
CAFG
7.2%

Технологии

GRPZ
7.9%
CAFG
30.8%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
CAFG
3.0%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
CAFG
2.4%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
CAFG
3.7%

Недвижимость

GRPZ

-

CAFG

-

Коммунальные услуги

GRPZ

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

GRPZ vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.63

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.91

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

12.74

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и CAFG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-23.66%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.13%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.38%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.53%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.49%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и CAFG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.72%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.20%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.75%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.40%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.58%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.58%

+1.59%

Сравнение комиссий GRPZ и CAFG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и CAFG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and CAFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs CAFG's -23.66%.

On 1-year performance, CAFG leads with 31.67% vs 21.80% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 31.67% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.27% for CAFG.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор