Сравнение GRPN с SMCI
GRPN (Groupon, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. GRPN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, GRPN returned -12.64%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRPN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -12.64% против 33.31% соответственно.
GRPN
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- -12.64%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам GRPN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 5.22% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 53.61% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between GRPN and SMCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GRPN:
$751.07M
SMCI:
$31.59B
GRPN:
-$2.41
SMCI:
$2.70
GRPN:
1.60
SMCI:
0.92
GRPN:
$498.44M
SMCI:
$33.70B
GRPN:
$443.22M
SMCI:
$2.83B
GRPN:
$9.20M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GRPN
SMCI
Сравнение GRPN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.10 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.16 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GRPN и SMCI
Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -84.84% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.20% | -66.18% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -84.84% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.59% | -84.84% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | -84.84% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -60.52% | -35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -31.94% | -53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.23% | 38.83% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPN и SMCI
Текущая волатильность для Groupon, Inc. (GRPN) составляет 26.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что GRPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 30.50% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.09% | 66.38% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.59% | 78.89% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 85.25% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 70.41% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPN и SMCI
Ни GRPN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRPN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRPN и SMCI
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRPN and SMCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to GRPN (26.13%). In terms of maximum drawdown, GRPN dropped -99.43% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор