Сравнение GRPN с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GRPN с SMCI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPN или SMCI.

Корреляция

Корреляция между GRPN и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRPN и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRPN

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

-0.21

SMCI:

-0.07

Коэф-т Сортино

GRPN:

0.31

SMCI:

0.81

Коэф-т Омега

GRPN:

1.04

SMCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GRPN:

-0.19

SMCI:

-0.10

Коэф-т Мартина

GRPN:

-0.56

SMCI:

-0.18

Индекс Язвы

GRPN:

33.44%

SMCI:

48.06%

Дневная вол-ть

GRPN:

87.90%

SMCI:

120.41%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

GRPN:

-97.93%

SMCI:

-73.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRPN:

$431.88M

SMCI:

$18.15B

EPS

GRPN:

$0.69

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

GRPN:

15.74

SMCI:

15.42

PEG коэффициент

GRPN:

14.66

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

GRPN:

$362.18M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRPN:

$326.12M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

GRPN:

$7.55M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -22.97% против 24.41% соответственно.

GRPN

С начала года

-10.62%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-37.41%

1 год

-10.73%

5 лет

-29.10%

10 лет

-22.97%

SMCI

С начала года

1.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-62.04%

1 год

-5.03%

5 лет

61.28%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPN

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRPN

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и SMCI

Ни GRPN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRPN и SMCI

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRPN

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и SMCI

Текущая волатильность для Groupon, Inc. (GRPN) составляет 16.79%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что GRPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRPN

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRPN с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRPN и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и SMCI

GRPN

SMCI

Сравнение GRPN c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и SMCI

Просадки

Сравнение просадок GRPN и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество