Сравнение GRPN с SMCI
GRPN (Groupon, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. GRPN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, GRPN returned -9.44%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRPN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPN показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -9.44% против 25.08% соответственно.
GRPN
- 1 день
- 10.01%
- 1 месяц
- 65.59%
- 6 месяцев
- 71.24%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- 63.74%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -9.44%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам GRPN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 62.29% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 53.61% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between GRPN and SMCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2011 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GRPN:
$1.09B
SMCI:
$15.96B
GRPN:
-$2.56
SMCI:
$2.66
GRPN:
2.32
SMCI:
0.49
GRPN:
$498.44M
SMCI:
$33.70B
GRPN:
$443.22M
SMCI:
$2.83B
GRPN:
$9.20M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GRPN
SMCI
Сравнение GRPN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.81 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.27 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPN и SMCI
Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -84.84% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.87% | -66.18% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -84.84% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -84.84% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | -84.84% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.90% | -79.23% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -32.18% | -53.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 42.25% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPN и SMCI
Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 30.66% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.66% | 26.67% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.75% | 79.60% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.21% | 86.99% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.14% | 87.35% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 71.61% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPN и SMCI
Ни GRPN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRPN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRPN и SMCI
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRPN and SMCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (30.66%) compared to SMCI (26.67%). In terms of maximum drawdown, GRPN dropped -99.47% vs SMCI's -84.84%.
GRPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор