Сравнение GRPN с TZOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GRPN с TZOO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPN или TZOO.

Корреляция

Корреляция между GRPN и TZOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRPN и TZOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRPN

TZOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

-0.29

TZOO:

2.54

Коэф-т Сортино

GRPN:

0.16

TZOO:

3.11

Коэф-т Омега

GRPN:

1.02

TZOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

GRPN:

-0.25

TZOO:

1.54

Коэф-т Мартина

GRPN:

-0.70

TZOO:

9.28

Индекс Язвы

GRPN:

35.45%

TZOO:

15.40%

Дневная вол-ть

GRPN:

86.65%

TZOO:

56.28%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

TZOO:

-97.08%

Текущая просадка

GRPN:

-97.57%

TZOO:

-80.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRPN:

$467.67M

TZOO:

$270.08M

EPS

GRPN:

$0.69

TZOO:

$1.02

Цена/прибыль

GRPN:

17.04

TZOO:

22.43

PEG коэффициент

GRPN:

14.66

TZOO:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

GRPN:

$362.18M

TZOO:

$63.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRPN:

$326.12M

TZOO:

$55.52M

EBITDA (12 мес.)

GRPN:

$38.98M

TZOO:

$14.21M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPN показывает доходность 4.77%, а TZOO немного ниже – 4.61%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям TZOO по среднегодовой доходности: -22.37% против 7.78% соответственно.

GRPN

С начала года

4.77%

1 месяц

16.04%

6 месяцев

-7.22%

1 год

-23.91%

5 лет

-25.87%

10 лет

-22.37%

TZOO

С начала года

4.61%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

75.67%

1 год

142.11%

5 лет

14.09%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и TZOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TZOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c TZOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPN

TZOO

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TZOO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и TZOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRPN

TZOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и TZOO

Ни GRPN, ни TZOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRPN и TZOO

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке TZOO в -97.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и TZOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRPN

TZOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и TZOO

Текущая волатильность для Groupon, Inc. (GRPN) составляет 12.36%, в то время как у Travelzoo (TZOO) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что GRPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRPN

TZOO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и TZOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Travelzoo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRPN с TZOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRPN и TZOO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и TZOO

GRPN

TZOO

Сравнение GRPN c TZOO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и TZOO

Просадки

Сравнение просадок GRPN и TZOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и TZOO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и TZOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество