Сравнение GRPN с TZOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GRPN с TZOO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPN или TZOO.

Корреляция

Корреляция между GRPN и TZOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GRPN и TZOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRPN

TZOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

0.84

TZOO:

0.56

Коэф-т Сортино

GRPN:

1.86

TZOO:

1.19

Коэф-т Омега

GRPN:

1.24

TZOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

GRPN:

0.77

TZOO:

0.37

Коэф-т Мартина

GRPN:

2.46

TZOO:

1.79

Индекс Язвы

GRPN:

30.76%

TZOO:

19.40%

Дневная вол-ть

GRPN:

89.95%

TZOO:

61.92%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

TZOO:

-97.08%

Текущая просадка

GRPN:

-96.37%

TZOO:

-88.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRPN:

$756.01M

TZOO:

$135.05M

EPS

GRPN:

-$1.51

TZOO:

$1.06

Коэффициент PEG

GRPN:

14.66

TZOO:

1.14

Коэффициент P/S

GRPN:

1.53

TZOO:

1.61

Коэффициент P/B

GRPN:

18.52

TZOO:

179.26

Общая выручка (12 мес.)

GRPN:

$369.47M

TZOO:

$61.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRPN:

$333.75M

TZOO:

$54.09M

EBITDA (12 мес.)

GRPN:

-$307.00K

TZOO:

$13.25M

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность 56.30%, что значительно выше, чем у TZOO с доходностью -39.80%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям TZOO по среднегодовой доходности: -18.30% против -0.85% соответственно.

GRPN

С начала года

56.30%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

78.14%

1 год

95.57%

5 лет

0.33%

10 лет

-18.30%

TZOO

С начала года

-39.80%

1 месяц

-13.41%

6 месяцев

-5.36%

1 год

33.00%

5 лет

20.04%

10 лет

-0.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и TZOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TZOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c TZOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GRPN: 0.84

TZOO: 0.56

Коэффициент Сортино

GRPN: 1.86

TZOO: 1.19

Коэффициент Омега

GRPN: 1.24

TZOO: 1.15

Коэффициент Кальмара

GRPN: 0.77

TZOO: 0.45

Коэффициент Мартина

GRPN: 2.46

TZOO: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TZOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и TZOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRPN

TZOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и TZOO

Ни GRPN, ни TZOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRPN и TZOO

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке TZOO в -97.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и TZOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRPN

TZOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и TZOO

Текущая волатильность для Groupon, Inc. (GRPN) составляет 13.10%, в то время как у Travelzoo (TZOO) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что GRPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRPN

TZOO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и TZOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Travelzoo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRPN с TZOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRPN и TZOO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и TZOO

GRPN

TZOO

Сравнение GRPN c TZOO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и TZOO

Просадки

Сравнение просадок GRPN и TZOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и TZOO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и TZOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество