PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GRPN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPN
Groupon, Inc.		-34.70%44.94%-5.37%49.65%-62.95%-39.04%-20.51%-25.31%-37.25%53.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность -34.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -18.21% против 12.29% соответственно.

GRPN

1 день
2.77%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-34.70%
6 месяцев
-48.89%
1 год
-38.16%
3 года*
40.91%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-18.21%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupon, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GRPN:
GRPN с EBIZGRPN с TZOOGRPN с IRGRPN с AVGOGRPN с QQQGRPN с GOOGLGRPN с SMCI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GRPN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPN
Ранг доходности на риск GRPN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.88

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.37

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.39

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

6.43

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.88

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.46

-0.76

Корреляция

Корреляция между GRPN и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GRPN и ^GSPC

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-56.78%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.20%

-9.10%

-65.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.35%

-25.43%

-68.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.48%

-33.92%

-63.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.80%

-5.67%

-92.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-10.75%

-74.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.18%

2.62%

+40.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и ^GSPC

Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

5.29%

+19.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.21%

9.55%

+34.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.90%

18.33%

+55.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.47%

16.90%

+70.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.63%

18.04%

+63.59%