PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRPN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPN и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GRPN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-40.17%
8.88%
GRPN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

-0.10

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GRPN:

0.50

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GRPN:

1.07

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GRPN:

-0.09

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GRPN:

-0.26

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

GRPN:

33.77%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GRPN:

87.58%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GRPN:

-97.94%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -23.01% против 11.45% соответственно.


GRPN

С начала года

-11.19%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-6.66%

5 лет

-29.24%

10 лет

-23.01%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRPN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.102.06
Коэффициент Сортино GRPN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.502.74
Коэффициент Омега GRPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.38
Коэффициент Кальмара GRPN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.13
Коэффициент Мартина GRPN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2612.83
GRPN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.10
2.06
GRPN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GRPN и ^GSPC

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-97.94%
-0.67%
GRPN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и ^GSPC

Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.70%
5.14%
GRPN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab