Сравнение GRPN с ^GSPC
GRPN (Groupon, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, GRPN returned -9.53%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRPN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPN показывает доходность 58.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.53% против 13.17% соответственно.
GRPN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 68.06%
- 6 месяцев
- 72.22%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- 59.49%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- -9.53%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GRPN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 58.04% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 53.61% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between GRPN and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GRPN
^GSPC
Сравнение GRPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.03 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.80 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPN и ^GSPC
Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -56.78% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.87% | -9.10% | -64.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -18.90% | -55.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -25.43% | -67.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | -33.92% | -63.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -2.00% | -93.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.18% | -10.70% | -75.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.76% | 2.10% | +48.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPN и ^GSPC
Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 30.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.88% | 3.36% | +27.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.83% | 10.04% | +50.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.26% | 12.60% | +63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.11% | 17.00% | +73.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.84% | 18.05% | +64.79% |
Часто задаваемые вопросы
GRPN and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (30.88%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, GRPN dropped -99.47% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор