Сравнение GRPN с IR
GRPN (Groupon, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. GRPN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, GRPN returned -5.46%/yr vs 12.10%/yr for IR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRPN и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPN показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 7.07%.
GRPN
- 1 день
- 10.01%
- 1 месяц
- 65.59%
- 6 месяцев
- 71.24%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- 63.74%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -9.44%
IR
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRPN и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 62.29% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 45.71% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 7.07% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between GRPN and IR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GRPN:
$1.09B
IR:
$33.18B
GRPN:
-$2.56
IR:
$2.21
GRPN:
2.32
IR:
2.89
GRPN:
$498.44M
IR:
$7.78B
GRPN:
$443.22M
IR:
$2.98B
GRPN:
$9.20M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPN vs. IR — Ранг доходности на риск
GRPN
IR
Сравнение GRPN c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPN | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.05 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.10 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPN и IR
Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -50.27% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.87% | -30.56% | -43.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -36.62% | -37.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -36.62% | -55.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.90% | -19.41% | -75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -12.94% | -73.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 14.46% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPN и IR
Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 30.66% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.66% | 10.24% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.75% | 26.59% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.21% | 34.64% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.14% | 30.32% | +59.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 34.39% | +48.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPN и IR
GRPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRPN и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRPN и IR
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRPN and IR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (30.66%) compared to IR (10.24%). In terms of maximum drawdown, GRPN dropped -99.47% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPN и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор