Сравнение GRPN с IR
GRPN (Groupon, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. GRPN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, GRPN returned -16.50%/yr vs 8.03%/yr for IR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRPN и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -9.06%.
GRPN
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- -12.64%
IR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRPN и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 5.22% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 49.12% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -9.06% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between GRPN and IR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.29 |
The correlation between GRPN and IR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRPN:
-$2.41
IR:
$1.96
GRPN:
1.60
IR:
2.77
GRPN:
$498.44M
IR:
$7.78B
GRPN:
$443.22M
IR:
$2.98B
GRPN:
$9.20M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPN vs. IR — Ранг доходности на риск
GRPN
IR
Сравнение GRPN c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPN | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.39 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.93 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GRPN и IR
Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -50.27% | -49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.20% | -30.56% | -43.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -36.62% | -37.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.59% | -36.62% | -56.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -31.54% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -12.79% | -72.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.23% | 12.90% | +36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPN и IR
Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 8.72% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.09% | 25.02% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.59% | 32.91% | +35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 29.99% | +58.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 34.34% | +47.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPN и IR
GRPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRPN и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRPN и IR
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRPN and IR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (26.13%) compared to IR (8.72%). In terms of maximum drawdown, GRPN dropped -99.43% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPN и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор