PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROW с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GROW с GAIN

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GROW (U.S. Global Investors, Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GROW returned 6.82%/yr vs 19.04%/yr for GAIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GROW и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GROW показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции GROW уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.82% против 19.04% соответственно.

GROW

1 день
0.00%
1 месяц
21.00%
6 месяцев
30.15%
С начала года
32.85%
1 год
32.58%
3 года*
4.42%
5 лет*
-9.72%
10 лет*
6.82%

GAIN

1 день
-0.70%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
15.32%
С начала года
15.07%
1 год
16.18%
3 года*
19.64%
5 лет*
13.00%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GROW и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		32.85%2.61%-10.45%0.68%-32.67%-18.41%284.62%33.73%-71.36%191.93%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		15.07%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between GROW and GAIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.18

The correlation between GROW and GAIN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GROW:

$39.94M

GAIN:

$619.63M

EPS

GROW:

$0.25

GAIN:

$3.34

Коэффициент P/E

GROW:

12.51

GAIN:

4.66

Коэффициент PEG

GROW:

0.01

GAIN:

0.10

Коэффициент P/S

GROW:

4.17

GAIN:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

GROW:

$9.48M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GROW:

$4.55M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

GROW:

$2.17M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с GROW:
GROW с ACWIGROW с SPYGROW с BTC-USDGROW с PSECGROW с ^GSPCGROW с VOOG
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

GROW vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROW
Ранг доходности на риск GROW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROW c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GROWGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.44

-2.33

GROW vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROW и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GROW и GAIN

Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GROWGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.74%

-80.87%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.17%

-12.75%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-14.76%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.52%

-26.26%

-40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-56.28%

-30.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.75%

-7.51%

-78.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-15.89%

-51.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

3.80%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GROW и GAIN

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GROWGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.43%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

16.76%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.60%

19.18%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

22.34%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.07%

25.72%

+40.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROW и GAIN

Дивидендная доходность GROW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GAIN в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.17%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		2.86%3.73%3.69%3.19%3.37%1.55%0.55%2.08%2.73%0.77%2.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GROW и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Global Investors, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.76M
25.06M
(GROW) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GROW and GAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GROW has higher volatility (9.06%) compared to GAIN (6.43%). In terms of maximum drawdown, GROW dropped -96.74% vs GAIN's -80.87%.

GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GROW и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор