PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GROW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GROW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		7.07%2.61%-10.45%0.68%-32.67%-18.41%284.62%33.73%-71.36%191.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GROW показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GROW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.24% соответственно.

GROW

1 день
3.23%
1 месяц
-23.40%
С начала года
7.07%
6 месяцев
-5.65%
1 год
17.49%
3 года*
2.08%
5 лет*
-16.11%
10 лет*
6.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GROW:
GROW с GAINGROW с ACWIGROW с BTC-USDGROW с SPYGROW с PSEC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GROW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROW
Ранг доходности на риск GROW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.41

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

6.61

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROW на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между GROW и ^GSPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GROW и ^GSPC

Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GROW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.74%

-56.78%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-12.14%

-18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.71%

-25.43%

-55.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-33.92%

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-5.78%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-10.75%

-56.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

2.60%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GROW и ^GSPC

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

5.37%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

9.55%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

18.33%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

16.90%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.85%

18.05%

+48.80%