PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GROW с ACWI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GROW (U.S. Global Investors, Inc.) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, GROW returned 6.66%/yr vs 12.43%/yr for ACWI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GROW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GROW показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции GROW уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.43% соответственно.

GROW

1 день
-1.48%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.32%
6 месяцев
11.74%
1 год
16.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
6.66%

ACWI

1 день
-2.98%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.60%
1 год
25.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GROW и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		12.32%2.61%-10.45%0.68%-32.67%-18.41%284.62%33.73%-71.36%191.93%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.12%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between GROW and ACWI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.27

The correlation between GROW and ACWI shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors, Inc.

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GROW:
GROW с GAINGROW с SPYGROW с BTC-USDGROW с PSECGROW с ^GSPCGROW с VOOG
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

GROW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROW
Ранг доходности на риск GROW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROWACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.97

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.69

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.66

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

11.88

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROW на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.97

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GROW и ACWI

Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GROWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.74%

-56.00%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.17%

-9.73%

-22.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-16.55%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.52%

-26.42%

-40.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-33.53%

-53.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.96%

-3.49%

-84.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-8.61%

-58.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

2.17%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GROW и ACWI

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GROWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

4.59%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.24%

10.76%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

13.15%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

16.10%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.58%

17.13%

+49.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROW и ACWI

Дивидендная доходность GROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ACWI в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		3.37%3.73%3.69%3.19%3.37%1.55%0.55%2.08%2.73%0.77%2.21%4.49%

Часто задаваемые вопросы

GROW and ACWI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GROW has higher volatility (9.78%) compared to ACWI (4.59%). In terms of maximum drawdown, GROW dropped -96.74% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GROW и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор