PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GROW с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GROW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROW и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		7.07%2.61%-10.45%0.68%-32.67%-18.41%284.62%33.73%-71.36%191.93%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, GROW показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GROW уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.68% соответственно.

GROW

1 день
3.23%
1 месяц
-23.40%
С начала года
7.07%
6 месяцев
-5.65%
1 год
17.49%
3 года*
2.08%
5 лет*
-16.11%
10 лет*
6.58%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors, Inc.

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GROW:
GROW с GAINGROW с BTC-USDGROW с SPYGROW с PSECGROW с ^GSPC
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

GROW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROW
Ранг доходности на риск GROW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROWACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.24

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.87

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

8.55

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROW на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.24

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между GROW и ACWI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROW и ACWI

Дивидендная доходность GROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GROW
U.S. Global Investors, Inc.		3.52%3.73%3.69%3.19%3.37%1.55%0.55%2.08%2.73%0.77%2.21%4.49%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GROW и ACWI

Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

GROWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.74%

-56.00%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-11.76%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.71%

-26.42%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-33.53%

-53.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-6.04%

-82.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-8.68%

-58.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

2.57%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GROW и ACWI

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

6.23%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

10.08%

+21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

17.50%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

15.96%

+24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.85%

17.08%

+49.77%