PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с TFPN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 21.71% vs 39.70% for TFPN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 23.17%.

GRNY

1 день
0.30%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.93%
6 месяцев
6.47%
1 год
21.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.66%
1 месяц
-0.78%
С начала года
23.17%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и TFPN

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		8.93%24.05%-0.45%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		23.17%3.61%1.34%

Correlation

The correlation between GRNY and TFPN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.58

The correlation between GRNY and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с BLNDXTFPN с CTATFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

GRNY vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNYTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.69

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.50

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.34

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

17.52

-11.86

GRNY vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TFPN равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNY и TFPN

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-16.72%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.47%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.11%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.84%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.27%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и TFPN

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.36%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.58%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.66%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

14.83%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

12.90%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

12.90%

+10.18%

Сравнение комиссий GRNY и TFPN

GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и TFPN

Ни GRNY, ни TFPN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and TFPN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (6.58%) compared to GRNY (5.36%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 39.70% vs 21.71% for GRNY. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 39.70% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

GRNY and TFPN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TFPN is Global Allocation. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор