Сравнение GRNY с TFPN
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 45.76% for TFPN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.12%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 27.12% | 3.61% | 0.10% |
Correlation
The correlation between GRNY and TFPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between GRNY and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. TFPN — Ранг доходности на риск
GRNY
TFPN
Сравнение GRNY c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.16 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 21.40 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.36 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и TFPN
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -16.72% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.47% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.88% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.14% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и TFPN
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеют волатильность 4.28% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.49% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.39% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 13.70% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 12.52% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 12.52% | +10.65% |
Сравнение комиссий GRNY и TFPN
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и TFPN
Ни GRNY, ни TFPN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and TFPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (4.49%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TFPN's -16.72%.
On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 30.94% for GRNY. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
GRNY and TFPN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TFPN is Global Allocation. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор