Сравнение GRNY с ST

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у ST с доходностью 6.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Sensata Technologies Holding plc (ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ST равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и ST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRNY и ST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ST в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и ST.

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.27%, в то время как у Sensata Technologies Holding plc (ST) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.