PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

GRNY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и SPXM

2026 (YTD)2025
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%9.70%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с QDTE

Сравнение комиссий GRNY и SPXM

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.82

-1.26

Корреляция

Корреляция между GRNY и SPXM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SPXM

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SPXM

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-5.08%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.75%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.80%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

9.34%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

9.34%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

9.34%

+14.66%